Статическая модель оптимального портфеля
ценных бумаг.
Данная задача заключается в том, чтобы из трех активов составить такой портфель, который обеспечивал бы инвестору минимальный риск при требуемой доходности. Для этой цели необходимо определить количество каждого из активов моделируемого портфеля ценных бумаг.
Составим таблицу доходности активов по периодам.
| Период | доходность % | ||
| актив А | актив Б | актив С | |
| 1 | 23 | 25 | 24 |
| 2 | 27 | 26 | 26 |
| 3 | 33 | 25 | 29 |
| 4 | 32 | 27 | 33 |
| 5 | 28 | 28 | 28 |
| 6 | 29 | 26 | 31 |
| 7 | 34 | 24 | 35 |
| 8 | 36 | 24 | 38 |
| 9 | 33 | 23 | 36 |
| 10 | 31 | 25 | 41 |
| 11 | 25 | 26 | 39 |
| 12 | 27 | 25 | 33 |
| 13 | 28 | 27 | 28 |
| 14 | 30 | 26 | 32 |
| 15 | 32 | 24 | 36 |
| 16 | 35 | 23 | 39 |
| 17 | 37 | 23 | 35 |
| 18 | 36 | 25 | 40 |
| 19 | 35 | 24 | 42 |
| 20 | 32 | 25 | 36 |
| 21 | 30 | 26 | 31 |
| 22 | 33 | 26 | 32 |
