Инфраструктура рынка ГКО
* размер заявки на её приоритет не влияет;
* сделка всегда совершается по цене заявки, находящейся в очереди первой;
* если заявка при заключении сделки может быть удовлетворена лишь частично, то неисполненная её часть рассматривается как отдельная заявка;
* заключение сделки не требует дополнительного согласия дилеров, подавших удовлетворяемые заявки.
При удовлетворении заявки, поданной на покупку облигаций (полном или частичном), торговая система увеличивает значение позиции "депо", указанной в данной заявке, на количество купленных облигаций.
При удовлетворении заявки, поданной на продажу облигаций (полном или частичном), торговая система увеличивает значение денежной позиции, указанной в данной заявке, на сумму денежных средств, вырученных в соответствии с заключенной сделкой (за вычетом комиссионного вознаграждения).
Любая заявка дилера может быть снята им самим, если она к этому моменту не исполнена.
По окончании торгов торговая система снимает все неудовлетворенные заявки и расчитывает окончательные значения всех позиций всех дилеров.
Торговая система по каждой денежной позиции каждого дилера расчитывает сальдо денежных средств, которые должны быть списаны с соответствующего ей торгового счета в конкретном расчетном центре ОРЦБ для осуществления окончательных расчетов по сделкам с облигациями.
Аналогичная операция проводится торговой системой по каждой позиции "депо".
На основании выполненных расчетов торговая система состовляет расчетные документы, которые подписываются лицами торговой системы, и передает их в соответствующие расчетные центры ОРЦБ или в депозитарий.
Право торговой системы на составление соответствующих расчетных документов по итогам торгов предоставляется ей дилером на основании договора, заключенного между дилером и торговой системой, и оформляется доверенностью.
После окончания торгов торговая система составляет и передает каждому дилеру выписку из реестра заключенных сделок с облигациями, также подписываемую уполномоченным сотрудником торговой системы. Выписки из реестра хранятся в торговой системе в течении 3-х лет. Сводный реестр сделок по всем дилерам ежедневно передается в Центральный банк России.
